स्थानांतरण - औसत - ईटीएफ

मूविंग एवरेज - एमए। 4. डाउन मूविंग एवरेज - एमए। एसएमए उदाहरण के रूप में, 15 दिनों में निम्नलिखित समापन कीमतों के साथ सुरक्षा पर विचार करें। सप्ताह 1 5 दिन 20, 22, 24, 25, 23। वीक 2 5 दिन 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 दिन 28, 30, 27, 29, 28. एक 10-दिन एमए पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के लिए समापन कीमतों का औसत होगा अगले डेटा बिंदु जल्द से जल्द छोड़ देंगे कीमत, दिन 11 पर कीमत जोड़ते हैं और औसत लेते हैं, और इसी तरह नीचे दिखाए गए हैं। जैसा कि पहले लिखा गया है, एमए की वर्तमान कीमत कार्रवाई क्योंकि वे पिछले कीमतों पर आधारित हैं, एमए के लिए समय अवधि, अधिक से अधिक अंतराल एक 200 दिवसीय एमए में 20-दिवसीय एमए की तुलना में काफी अधिक अंतर होगा क्योंकि इसमें पिछले 200 दिनों के लिए कीमतें शामिल हैं एमए का उपयोग करने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है, अल्पकालिक व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले कम एमए के साथ और दीर्घकालिक एमए लंबे समय तक निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त 200-दिन एमए व्यापक रूप से निवेशकों और व्यापारियों द्वारा पीछा किया जाता है, इस चलती औसत कज़ी के ऊपर और नीचे के ब्रेक के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संकेत होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एमए अपने दम पर महत्वपूर्ण व्यापार संकेतों को भी प्रदान करते हैं, या जब बढ़ते एमए से दो औसत पार हो जाते हैं, तो यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा एक अपट्रेंड में है, जबकि गिरावट आई एमए इंगित करता है कि यह डाउनटेन्ड में है इसी तरह, ऊपर की गति एक तेजी से क्रॉसओवर के साथ पुष्टि की जाती है, जब एक अल्पावधि एमए नीचे एक लंबी अवधि के एमए डाउनवर्ड गति के ऊपर पार हो जाती है, जो कि एक मंदी के क्रॉसओवर के साथ पुष्टि की जाती है, जो तब होता है जब एक अल्पावधि एमए लंबी अवधि के एमए से नीचे जाता है। पिछले दशक शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक अत्यंत कठिन अवधि इस अवधि के दौरान एसपी 500 इंडेक्स को खरीदने और रखने का कारण 2009 के अंत तक 0 95 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, क्योंकि इन बेहद निराशाजनक परिणामों के कारण, कई निवेशकों को खरीदने से दूर हो गए हैं - और पकड़ो निवेश, जो 1 9 80 और 1 99 0 के दशक में इतनी अच्छी तरह से काम किया, उन्होंने कई तरह की रणनीतियों को बदल दिया है, जिससे वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों में मौलिक या तकनीकी विश्लेषण में विविधता लाने के लिए, पी विरूपण। एक तरह से पेशेवर और व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से कार्यरत एक तकनीक चलती औसत चलती औसत को अच्छे कारणों से गले लगाया गया है, क्योंकि निवेशकों ने खुद को आखिरी भालू बाजार में पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकता था, इसका निर्धारण करने के लिए कि कब पकड़ और बेचने के लिए व्यापक-मार्केट अनुक्रमित 2008 में एसपी 500 में एक 50-दिन या 200-दिवसीय चलती औसत को लागू करने से क्रमशः 3 14 प्रतिशत और 3 47 प्रतिशत का नुकसान हुआ होगा, इसके विपरीत, एसपी 500 में एक खरीद और पकड़ की स्थिति एक नकारात्मक 38 9 4 प्रतिशत वापस आयेगा। इन घाटे को अंततः पुन: लगाया जाएगा हालांकि, कई लोगों को अपनी हार्ड अर्जित नेस्ट अंडे को नष्ट करने के बाद वहां लटका करने के लिए आवश्यक स्टील की नसों को नकारा नहीं है, इन निवेशकों के लिए, एक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है अपने पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव को कम करते हुए, उन्हें नीचे से बाहर निकलने से रोकने से एक ऐसी विधि चलती औसत का उपयोग हो सकती है। इस पेपर में, हम तीनों अधिक लोकप्रिय मी 200 दिन, 50-दिवसीय और 50-दिवसीय 200-दिवसीय विदेशी हम औसत के औसत से प्रत्येक के जोखिम और रिटर्न का विश्लेषण करेंगे, उन्हें एक-दूसरे के साथ तुलना कर लेंगे और खरीद और पकड़ने वाले निवेश के साथ भी हम परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 9 71 से शुरू होने वाले एसपी 500 शेयर इंडेक्स पर इन सिस्टमों का व्यापार करना, पहले साल का आंकड़ा आसानी से उपलब्ध है इस अवधि में होने वाले तीन प्रमुख भालू बाज़ारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। चलने वाले औसत निवेशक एक चल औसत औसत निवेशक क्या है? सूचक अक्सर तकनीकी विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, जो एक निर्धारित अवधि में सुरक्षा की कीमत के औसत मूल्य को दर्शाता है उदाहरण के लिए, एक 10-दिन की सरल चलती औसत की गणना करने के लिए, आमतौर पर पिछले 10 दिनों में सुरक्षा के करीब कीमतें एकत्रित होती हैं उन्हें एक साथ और 10 से विभाजित करें अगले दिन, एक में सबसे हाल के दिन की कीमत शामिल होगी और पहले दिन की कीमत में गिरावट आएगी, इसलिए औसत चलती है। चलती औसत का लाभ यह है कि वे परिभाषित करने में महान हैं क्या कोई निवेश ऊपर या नीचे चल रहा है समस्या हालांकि, यह है कि परिभाषा के अनुसार वे बदलते हैं जब एक प्रवृत्ति बदल गई है जैसा कि रॉबर्ट डी एडवर्ड्स और जॉन मेगी ने अपने क्लासिक कार्य में स्टॉक ट्रेंड्स का तकनीकी विश्लेषण लिखा था। एक मूविंग औसत और जो हम लंबे समय से खोज चुके हैं, लेकिन समय-समय पर चढ़ते रहते हैं यह है कि यह पूरी तरह से अपने अतीत से बच नहीं सकता चिकनी चिकनाई अब तक का चक्र है, और अधिक हिचकते हैं, यह हाल के रुझानों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जवाब दे रहा है। पुराने आंकड़ों के मुकाबले हाल के आंकड़ों के मुकाबले औसत थोड़ा अधिक संवेदनशील होता है, कई निवेशक एक घातीय चलती औसत का उपयोग करते हैं, जो चलती औसत भौतिकी की गणना करता है इस अध्ययन में, हम केवल एक्सपेंनेलिटी औसत का उपयोग करेंगे.200-दिवस मूविंग औसत शायद सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है 200-दिवसीय चलती औसत, जो पिछले 200 दिनों में औसत कीमतें आम तौर पर, लंबे समय तक निवेशक का समय सीमा, अब चलती औसत चलती है उदाहरण के लिए, एक दिन व्यापारी हा 200 दिन की चलती औसत के लिए कोई उपयोग नहीं है एक दीर्घकालिक निवेशक, इसके विपरीत, एक घंटे के लिए कोई उपयोग नहीं है 200-दिवसीय चल औसत औसत दीर्घकालिक निवेशकों के लिए है। हमारे अध्ययन के प्रयोजनों के लिए, सपा 500 में निवेश किया जाए, जब कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर थी, और जब कीमत औसत से नीचे थी तब खरीदार को खींच लिया जाता है जब दिन की कम कीमत औसत से ऊपर बढ़ती है एक बिकता संकेत जब दिन की उच्च कीमत औसत से नीचे गिरती है ज्यादातर बाजार तकनीशियन इंट्रैडे हाइज और चढ़ाव के बजाय डेटा को बंद करने के बजाय ट्रेडों को दर्शाने पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब मैं डेटा का विश्लेषण करता हूं, हालांकि, इसने इस पत्र में एक अत्यधिक मात्रा में whipsaw व्यापार किया, इंट्राडे हाईस और लिव्स को ट्रेड सिग्नल बनाने के लिए नियोजित किया गया है। 31 दिसंबर, 1 9 70 से 31 दिसंबर, 1 9 70 को समाप्त होने और समाप्त होने वाले 31 दिसंबर, 200 9 को एसपी 500 को खरीदने और पकड़ने की तुलना में इस रणनीति के प्रदर्शन के आंकड़े चित्रा 1 में हैं। दोनों तरीकों के लिए कुल रिटर्न लगभग वही बड़ा डी ईफरेफ़ा यह है कि उन रिटर्नों को कैसे हासिल किया गया था, 200 दिनों की चलती औसत के इस्तेमाल से, निवेशकों ने अपनी वार्षिक उतार-चढ़ाव 26 फीसदी कम कर दिया होगा, दूसरे शब्दों में, एक ही रिटर्न को केवल तीन-चौथाई जोखिम के साथ हासिल होगा। फिकर 2 1 973-74, 2000-02, और 2008 के भालू बाजारों के दौरान रिटर्न, हर एक में, खरीद और पकड़ने वाले निवेशकों ने लगभग आधा अपनी पूंजी खो दी। आकलन 3 इन भालू बाज़ारों के दौरान 200 दिन की चलती औसत प्रणाली का उपयोग करने के परिणामों को दर्शाती है। पोर्टफोलियो का मूल्य इन एसोसिएट्स 500 के उच्च मूल्यों से पहले था, इन भालू बाजारों से पहले पोर्टफोलियो को भालू बाजार के दौरान ट्रेडों की संख्या के आधार पर समायोजित किया गया था। 73- 74 में गिरावट में, इस प्रणाली ने रास्ते में छह गलत खरीद संकेत दिए 2000-02 के भालू में, उसने तीन झूठे संकेत दिए थे 2008 में गिरावट में, यह चार दे दिया, फिर भी, कुल परिणाम खरीद और पकड़ने से काफी बेहतर थे। 200-दिवसीय चलती औसत रणनीति बाजार के रुझान के दौरान सबसे अच्छा काम करती है, चाहे ऊपर या नीचे हो नहीं उस अवधि के दौरान अच्छी तरह से करते हैं जिसमें बाजार अधिक या कम बग़ल में आगे बढ़ता है पूरे अवधि में, प्रणाली ने 87 राउंड-ट्रिप ट्रेडों को 174 कुल निर्धारित किया था, हालांकि यह प्रति वर्ष केवल 4 5 ट्रेडों के लिए काम करता है, इन ट्रेडों में से अधिकांश को हड़बड़ी व्यापारिक सीमाओं के दौरान हुआ 1 9 70 के दशक के दौरान अकेले ही दिखाई दिए, इन बग़ल में बाजारों के दौरान, साप्ताहिक या द्विवार्षिक आधार पर ट्रेड करना असामान्य नहीं था। 87 ट्रेडों में से सिर्फ 36 लाभदायक थे। इस प्रकार, लगभग 60 प्रतिशत समय, स्थिति हानि पर बंद थी ज्यादातर के लिए निराशा होती, संभावना बढ़ रही थी कि कोई भी सिस्टम का इस्तेमाल करने पर धोखा दे सकता है साथ ही, एक निवेशक ने व्यापार लागत और कर के परिणाम व्यतीत किए होंगे यदि एक गैर-निहित खाते में व्यापार जो इस विश्लेषण में शामिल नहीं है क्योंकि इन दोषों के कारण, कई निवेशक 200 दिन की चलती औसत का उपयोग पूरी तरह से पोर्टफोलियो गतिविधि को निर्देशित करने के लिए नहीं करते हैं वे इसके साथ संयोजन के रूप में अन्य संकेतकों का उपयोग करेंगे, जिस पर उनके निवेश निर्णयों का आधार होगा। इन अन्य उपकरणों के साथ इस पत्र के दायरे से परे है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पत्र के लिए वापसी की गणना में लाभांश शामिल नहीं है, जो कि रिटर्न में काफी बढ़ोतरी होगी। निवेशक बाजार में लगभग 70% 39 सालों ने 200 दिन की रणनीति का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें कई लाभांश भुगतान प्राप्त हुए हों, लेकिन स्पष्ट रूप से अधिक नहीं, यदि वे केवल संपूर्ण समय के लिए एसपी 500 आयोजित करते थे, तो यह कुछ हफ्तों तक नकदी में रहना समझदारी लगता है। एक बेचने वाला संकेत प्राप्त करना, और फिर जब ऐसा प्रतीत होता है कि एक whipsaw कम संभावना है, तो ट्रेजरी बांड में पोर्टफोलियो का निवेश यह शेयरों को नहीं पकड़े हुए लाभांश के नुकसान को कम कर सकता है। 50-दिन की चलती औसत 50-दिन की चलती औसत आमतौर पर परिभाषित है इंटरमीडिएट टर्म इनवेस्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक खरीद और बेचने के मानदंड उसी तरह रहते हैं, जो कि 200-दिवसीय चलती औसत अध्ययन के लिए एकमात्र अंतर होता है जो औसत चलती औसत होता है। इस दृष्टिकोण के लिए प्रदर्शन एच बनाम खरीदने और पकड़ में चित्रा 4 में दिखाई देता है 50-दिवसीय चलती औसत प्रणाली द्वारा की जाने वाली वापसी खरीद और धारण दृष्टिकोण की तुलना में काफी कम थी, फिर भी, चलती औसत रणनीति के लिए मानक विचलन बहुत कम था। जब इस चलती औसत से तीन भालू बाजारों में जूम होता है, तो परिणाम दिलचस्प होते हैं चित्रा 5 में खरीदारी और पकड़ के दृष्टिकोण से बड़ा अंतर दिखाई देता है, 1 973-74 और 2008 की गिरावट में चित्रा 2 को दर्शाता है असमानता इतनी तंग नहीं है 2000-02 सहन बाजार जबकि एसपी 500 लगभग आधे गिरावट आई, एक निवेशक अभी भी अपने पोर्टफोलियो का एक तिहाई वाष्पीकरण देखा होगा इस निराशा का कारण whipsaw था व्यापार कीमतों में इन तीन वर्षों के दौरान 50 दिन की चलती औसत इतना पार कर 29 ट्रेडों को निष्पादित किया गया था इनमें से अधिकतर लेन-देन के परिणामस्वरूप छोटे नुकसान हुए, जो 200-दिवसीय चलती औसत के साथ 50-दिन के समयावधि में जोड़ा गया, हम देखते हैं कि पहले भालू बाजार में उत्तरार्द्ध ने सबसे पहले 200 दिन खो दिया था दूसरे भालू के परिणाम आखिरी गिरावट में व्यावहारिक रूप से एक जैसे थे। एक के रूप में अपेक्षा की जा सकती है, एक छोटी चलती औसत का उपयोग करके अधिक खरीद और सिग्नल बेचते हैं, जबकि 50-दिन की औसत निश्चित रूप से प्रवृत्ति में एक बदलाव की पुष्टि करते हैं, इन संकेतों में से कई साबित हुए गलत दौर यात्रा व्यापार की संख्या 218 थी, या 436 कुल इसका अर्थ 11 प्रति वर्ष प्रति वर्ष लगभग 2 ट्रेडों लगभग एक महीने प्रति माह, यह रणनीति 200 दिन के दृष्टिकोण के रूप में 2 से 5 गुणा ज्यादा गतिविधि उत्पन्न करती है। एक निवेशक एक दिन खरीद रहा होता, और अगले 30 प्रतिशत ट्रेडों को बेचा गया लाभदायक लाभदायक था शेयर बाजार में बिताए समय अब ​​चलती औसत से भी कम था, लगभग 64 प्रतिशत 39 साल के 39 अध्ययनों में पढ़ता है ऐसा लगता है कि ज्यादातर लंबी अवधि के निवेशक, 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग 50-दिन की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकते हैं .05- 200-दिन मूविंग औसत क्रॉसओवर अब तक, इस पेपर ने यह स्थापित किया है कि चलने की औसत का उपयोग पोर्टफोलियो वाल्टिल को कम कर सकता है आईटीआई, हालांकि, गलत खरीद और बेचने के सिग्नल और ट्रेडों को खोने का एक उच्च प्रतिशत भी शामिल हैं, इसमें पूर्व में व्यापारिक लागतें बढ़ जाती हैं, और संभवतः करों भी बढ़ जाती हैं बाद में मानसिक रूप से हानिकारक हो सकता है जैसा कि अनुभवी निवेशकों का एहसास है, एक की भावनाओं को नियंत्रित करना आधा लड़ाई है इन कमियों को दूर करने के लिए, चलती औसत क्रॉसओवर सिस्टम विकसित किया गया था इस दृष्टिकोण के प्रयोग से, एक 50-दिन और 200-दिवसीय मूविंग एवर दोनों को रोजगार देता है एक चलती औसत दूसरी तरफ बढ़ जाता है जब व्यापार ट्रिगर खींच लिया जाता है यदि 50-दिवसीय औसत 200 दिन के ऊपर पार, एक खरीद संकेत दिया जाता है यदि 50-दिवसीय लाइन 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे पार करती है, तो एक बेचना संकेत उत्पन्न होता है। यह तकनीकी विश्लेषण पर एक लोकप्रिय विधि है, जहां का पारगमन 200-दिवसीय और 50-दिवसीय औसत को सुनहरा क्रॉस कहा जाता है। एक निष्क्रिय खरीद और पकड़ दृष्टिकोण के विपरीत प्रदर्शन 6 में दिखाया गया है। इस चलती औसत प्रणाली ने एक सम्मानजनक 0 6 प्रतिशत बड़ा वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया एक निष्क्रिय दृष्टिकोण है, लेकिन 33 प्रतिशत कम अस्थिरता के साथ ही 50- या 200-दिवसीय रणनीतियों की तुलना में कम मानक विचलन के साथ उच्च रिटर्न भी था। फिक्चर 7 ने 50-200 दिन के क्रॉसओवर के भालू बाजार के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है। 1 9 73 में 50 दिन और 200 9 की चलती औसत प्रणालियों की तुलना में क्रमशः 7,000 या 10,400 बनाम क्रमशः, पिछले दो भालू बाजारों के दौरान, क्रॉसओवर सिस्टम अन्य दो की तुलना में बेहतर काम करता है। करीब से देखो तीन भालू बाजारों में, हम कई ग़लत संकेत नहीं देखते हैं निवेशक 1 973-74 के भालू में केवल एक वेश्या व्यापार थे। 2000-02 या 2008 की अवधि में उनके पास ऐसे कोई व्यापार नहीं था, 2008 के आंकड़े देखें 8-10। एक भी देख सकता है इन तीनों चार्टों की समीक्षा करके, 50 दिन या 200-दिवसीय चलती औसत परिणामों में इतने सारे गलत ट्रेडों का उपयोग क्यों किया जाता है नीली रेखा 50-दिन की औसत है नारंगी रेखा 200-दिन की औसत है। शायद शायद उतनी जल्दी नहीं प्रवृत्ति में एक परिवर्तन के बारे में जानने के लिए, रणनीतियों की भविष्यवाणी ostications अधिक सटीक थे सभी राउंड-ट्रिप ट्रेडों के सत्तर -6 प्रतिशत फायदेमंद थे सिस्टम केवल 17 राउंड-ट्रिप ट्रेड्स उत्पन्न करता है, 34 प्रत्येक वर्ष में एक से कम 34 इस पद्धति का उपयोग करने वाले एक निवेशक का बाजार 72% 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करने के बजाय समय थोड़ी अधिक है सभी तीन चल-औसत रणनीतियों की तुलना चित्र 11 में खरीदे और पकड़ के साथ की जाती है। इस अध्ययन से पता चलता है कि एक निवेशक मदद से अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को कम कर सकता है चलती औसत का उपयोग एसपी 500 का उपयोग प्रॉक्सी निवेश के रूप में, यह स्पष्ट है कि 50 दिवसीय 200 दिन के क्रॉसओवर सिस्टम 50-दिन या 200-दिवसीय चलती औसत से बेहतर है, हालांकि यह व्यापक शेयर बाजार के लिए सच हो सकता है , विभिन्न सूचकांक के लिए परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कई तरह से एक निवेशक इस जानकारी का उपयोग कर सकता है एक रणनीति केवल सपा 500 विनिमय कारोबार वाले फंड या इंडेक्स फंड को उत्पन्न संकेतों के आधार पर व्यापार करने के लिए होगी अन्य एक में निवेश करना होगा रिएक्टिव इक्विटी निवेश, जो सोचता है कि सुधार के दौरान मार्केट को मात देगा, जब तक एसपी 500 स्टॉक इंडेक्स पर 50-दिवसीय औसत से 200-दिवसीय औसत से ऊपर है, और उन पोजीशनों को समाप्त करें जब बेचे जाने वाले संकेत हैं यह कहने के बिना ही जाता है कि निवेशकों को किसी एक तकनीक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि, पोर्टफोलियो विविधीकरण और विवेकपूर्ण धन प्रबंधन के साथ चलने वाली औसत रणनीति लागू करने से एक के जोखिम को काफी कम हो सकता है यदि कुछ नहीं तो इससे बेहतर नींद आ सकती है अगले दशक में आखिरी की तरह कुछ भी हो सकता है, और इससे बड़े घोंसले के अंडे हो सकते हैं। 12 नवंबर, 2012 को 8:40 बजे टॉम लिडोन द्वारा। जब किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करते हैं, तो उसके पास निर्भर होने के बजाए एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए आंत भावनाओं या लड़ाई या उड़ान की प्रवृत्ति पर, निवेशक प्रवृत्ति लाइनों को देख सकते हैं कि वे कब या बाहर जाना चाहिए। सीएक्स ट्रेडिंग अपने 200-दिवसीय सरल चलती औसत, या एसएमए। हार्मन एक नौ साल के चार्ट को इंगित करता है, बैंगनी पृष्ठभूमि के साथ एसपी 500 में वास्तविक आंदोलन को दर्शाता है। निवेशकों का ध्यान होगा कि बाजार में खामियां आम तौर पर होती हैं जब शेयरों का प्रतिशत 200-दिवसीय एसएमए कम से कम 45 से नीचे की कमी के साथ 60 8 के स्तर के साथ, हर्मन ने चेतावनी दी है कि अभी भी बहुत अधिक गिरावट के लिए जगह है। यहां ईटीएफ रुझान में, हम ईटीएफ 200 दिन के घातीय चलती औसत को खरीदने के लिए देखते हैं या बेचने की स्थिति यदि निधि 200 दिन की ईएमए से ऊपर है, तो यह सकारात्मक संकेत है, जबकि यदि फंड की प्रवृत्ति से कम हो जाती है, तो यह सभी सीज़नों के लिए ईटीएफ ट्रेंड-प्लान योजना को पाने के लिए एक संकेतक है। वर्तमान में, सबसे व्यापक स्टॉक ईटीएफ अपने 200-दिवसीय ईएमएएसएपीडीआर एसपी 500 ईटीएफ NYSEArca स्पाय 0 7 के आसपास या उसके नीचे 200-दिन की घातीय चलती औसत से ऊपर होवर कर रहे हैं। पौंडशेयर क्यूक्यू ट्रस्ट ईटीएफ NYSEArca QQQ 1 200 200 दिनों की इसकी घातीय चलती औसत से नीचे। SPDR डो जोन्स इंडस्ट्रियल औसत ईटीएफ NYSEArca डीआईए 0 4 बेल अपने 200-दिवसीय घातीय चलती औसत। ईशर्स रसेल 2000 ईटीएफ NYSEArca IWM 0 8 अपने 200 दिवसीय घातीय चलती औसत से नीचे। निवेश रुझानों पर नज़र रखने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित श्रेणियों की हमारी प्रवृत्ति पर जाएं। मैक्स चेन ने इस लेख में योगदान दिया है। जैसे.आदिवेरी फर्म जो भी इसे समझने के बिना व्यवसाय से बाहर जा रहे हैं। अपने 30 में वित्तीय भविष्य शुरू कर रहा है। बिटकॉइन ईथेरियम कौन क्रिप्टोकुरेन्शन क्राउन को जीत जाएगा। सक्रिय निवेश बहुत आशा है खतरनाक। पोस्ट टिप्पणी टिप्पणी रद्द करें। एक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए लॉग इन